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金融工程研究中的交叉学科理论、应用与技术：社会网络视角与中国经验证据
本书沿着“实践—理论—实践”科学问题研究的逻辑路径，融合计算实验与传统金融研究方法，从社会网络视角，对下述问题，分层次递进式地展开理论分析与实证检验：互联网金融论文合作关系；选股与指数复制应用；互联网热点新闻对股价影响；情感信息与资产组合建模及其分散化；舆情信息与资产定价效率；投资者关注与股价同步性；线性组合优化及其分散化；沪港通网络联动性及稳定性。
- 前言
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第1章 绪论
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1.1 背景与问题提出
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1.2 思路、框架与结构安排
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1.3 研究方法与特色
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第2章 国内外文献综述与评析
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2.1 社会网络与投资者决策研究综述
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2.2 社会网络与资产组合的研究综述
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2.3 社会网络与风险控制的研究综述
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2.4 社会网络与资产定价研究综述
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2.5 现有文献的评析与展望
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第3章 基于社会网络的互联网金融论文合作关系研究
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3.1 理论回顾
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3.2 数据采集与样本选择
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3.2.1 数据采集
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3.2.2 数据预处理
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3.3 实证结果及分析
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3.3.1 统计性描述分析
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3.3.2 整体网络分析
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3.3.3 子网络模式分析
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3.4 本章小结
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第4章 基于社会网络的选股与指数复制应用研究
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4.1 理论回顾
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4.2 模型构建
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4.2.1 AAP聚类选股模型
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4.2.2 指数跟踪模型
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4.3 数据采集与变量构建
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4.4 实证结果及分析
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4.4.1 沪深300关联网络分析
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4.4.2 沪深300成分股连通网络聚类选股分析
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4.4.3 稳健性检验
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4.4 本章小结
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第5章 基于社会网络的互联网热点新闻对股价影响研究
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5.1 理论回顾
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5.2 研究假设提出
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5.3 研究设计
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5.3.1 数据采集与处理
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5.3.2 财经新闻异质性识别
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5.3.3 异质性新闻有效性模型
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5.4 实证结果及分析
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5.4.1 政策扶持类新闻
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5.4.2 兼收并购类新闻
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5.4.3 再融资类新闻
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5.4.4 盈利能力类新闻
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5.4.5 违规处罚类新闻
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5.5 本章小结
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第6章 基于社会网络情感信息与资产组合建模及其分散化研究
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6.1 理论回顾
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6.2 研究设计
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6.2.1 数据来源及样本选取
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6.2.2 文本挖掘选股因子
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6.2.3 投资组合构建
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6.2.4 投资组合分散化水平分析
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6.3 数据来源
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6.4 实证结果及分析
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6.4.1 文本挖掘选股因子
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6.4.2 投资组合构建
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6.4.3 !投资组合有效前沿对比
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6.4.4 投资组合分散化水平分析
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6.5 本章小结
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第7章基于社会网络舆情信息与资产定价效率研究
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7.1 理论回顾
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7.2 研究设计
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7.3 实证结果及分析
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7.3.1 股票组合的日平均收益率检验结果及分析
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7.3.2 股票组合的时间序列回归实证结果及分析
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7.3.3 舆情因子的构建方法
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7.3.4 舆情因子的具体计算方法
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7.3.5 股票组合的形成
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7.4 本章小结
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第8章 基于社会网络投资者关注与股价同步性研究
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8.1 理论回顾
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8.2 研究假设提出
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8.3 研究设计
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8.3.1 数据来源
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8.3.2 变量选取
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8.3.3 计量模型设计
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8.4 实证结果及分析
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8.5 本章小结
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第9章 基于社会网络线性组合优化及其分散化研究
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9.1 理论回顾
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9.2 社会网络选股和分散化理论
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9.2.1 基于社会网络的标的选择
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9.2.2 分散化理论
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9.3 数据采集与处理
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9.4 实证结果及分析
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9.4.1 基于社会网络选股的实证研究
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9.4.2 均值－方差分析
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9.4.3 组合分散化程度分析
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9.5 本章小结
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第10章 基于社会网络的沪港通网络联动性及稳定性研究
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10.1 理论回顾
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10.2 模型构建
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10.2.1 构建沪港通关联网络
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10.2.2 沪港通关联网络的稳定性分析
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10.3 数据采集与处理
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10.4 实证结果及分析
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10.4.1 沪港通市场关联网络
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10.4.2 沪港通市场网络稳定性
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10.5 本章小结
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- 参考文献
- 出版地 ： 中國大陸
- 語言 ： 簡體中文
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